利率敏感性缺口
发布时间：2025-03-07 04:46:30来源：
利率敏感性缺口是指银行资产与负债中利率敏感部分之间的差异。这种差异可以为正、为负或为零。当银行的利率敏感资产超过其利率敏感负债时，称为正缺口；反之，如果利率敏感负债超过利率敏感资产，则称为负缺口。若两者相等，则称作零缺口。
在正缺口情况下，市场利率上升将增加银行的净利息收入，因为贷款和投资收益的增长速度超过了存款成本的增加速度。相反，在负缺口情况下，市场利率上升会减少银行的净利息收入，因为存款成本的增加速度超过了贷款和投资收益的增长速度。因此，银行需要通过调整其资产负债结构来管理利率风险，以保持盈利稳定。
利率敏感性缺口分析是银行风险管理的重要工具之一，它帮助银行预测和应对利率变动带来的潜在影响，从而制定有效的风险管理策略。
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